Para salvar a planilha basta clicar no comando SALVAR. Você também pode usar o atalho de teclado CTRL + B ou CTRL + S dependendo do idioma do seu Excel.
O Salvar Como não funciona por conta das proteções da planilha.
Se quiser alterar o nome ou a pasta em que a planilha está armazenada, salve a mesma e depois, na pasta onde o arquivo está localizado, altere seu nome ou localização diretamente pelo arquivo.
Veja também nesse vídeo a partir de 2 minutos e 40 segundos: